MOEX: TRNF - Транснефть

Rentabilidade por seis meses: -3.79%
Setor: Транспорт

Preço atual
1383
Preço médio
1311.61-5.16%

Preço médio do analista
1729.8+25.08%
Preço baseado em EPS
1371.41-0.838%
Preço de acordo com o modelo DDM
1037.73-24.96%
Preço com desconto
1107.5-19.92%
2.5/10

Preço médio do analista

Preço justo = 1 729.8
Preço atual = 1 383 ₽ (diferença = +25.08%)

Preço baseado em EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa chave
Preço justo = 1 371.41
Preço atual = 1 383 ₽ (diferença = -0.838%)


Dados

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Preço justo
DPS — Dividendo atual
g — taxa de crescimento esperada
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
Preço justo = 1 037.73 ₽    (privado. = 1 103.42)
Preço atual = 1 383 ₽ (diferença = -24.96%)
Preço atual privado. = 1 165 ₽ (diferença = -5.29%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 22 913.19
Preço atual = 1 383 ₽ (diferença = +1 556.77%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, inflação, impostos, etc.)
Preço justo = 7 465.54
Preço atual = 1 383 ₽ (diferença = +439.81%)


Dados

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