ОФЗ (и др бумаги Минфина)

1 augusta 2021 12:03

Autor:

Publisher

1.2K

4.4K

Para deixar comentários você deve registrar

Comentários (1.2K)

сурпреф 50

28 janeiro 14:02

Готовлюсь 26242 переложить в 26238, заодно зафиксирую убыток, его хватит надолго для обнуления налогов на купоны в этом году. Не понимаю, почему 26242 торгуется так дорого.
Потом открою в Сбере второй ИИС-3 (первый трансформировал в БКС с ИИС-1 на ИИС-3) и забуду про налоги наконец, это дурацкая головная боль.
Кто-то уже имеет ИИС-3?

Червонец_Сеятель

28 janeiro 15:22

ИИС-3 это способ забыть не только о налогах, но и о деньгах на 10 лет 🤦
А мне инвестиции нужны ради денег в ближайшее будущее, а не отдаленное

сурпреф 50

28 janeiro 16:00

Для тех, кто еще планирует работать 10 лет, пойдет.
А если заключишь ИИС в 2025-2026, то всего 5 лет.

статья 219.2 НК:
4. В целях применения абзаца девятого пункта 1 статьи 213.1 настоящего Кодекса, подпункта 2 пункта 1, подпунктов 2, 6 пункта 2 и подпункта 2 пункта 3 настоящей статьи минимальный срок, предусмотренный указанным абзацем и указанными подпунктами, исчисляется с даты заключения налогоплательщиком соответствующего договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (договора долгосрочных сбережений, право на получение периодической выплаты по которому возникает на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 36.40 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах") и в зависимости от года заключения такого договора составляет:
1) 5 лет - при заключении договора в 2024 - 2026 годах;
2) 6 лет - при заключении договора в 2027 году;
3) 7 лет - при заключении договора в 2028 году;
4) 8 лет - при заключении договора в 2029 году;
5) 9 лет - при заключении договора в 2030 году.

BNHD

28 janeiro 16:32

3 ИИС-3, первый 5 лет, остальные 3-4 года (любой срок), удобный инструмент для снижения налогообложения купонов и не только

сурпреф 50

31 janeiro 21:23

Продал свою максимальную размеру давно купленную ОФЗ 26242 на постауке за 78,25%. Пока только на 36% этой суммы купил ОФЗ 26233 по 50%.
Остальные 64% пущу на следующей неделе на 26238 и/или 26248,26247,26230,26240 (одну-две из них).

Червонец_Сеятель

28 janeiro 13:37

Из другого тг-канала:

🌟 Минфин сообщил о допэмиссии 7 фиксов

5-летний 26228, 6-летний 26235, 8-летний 26221, 10-летний 26233, 11-летний 26240, 14-летний 26230 и 16-летний 26238 получат тапы по 50 млрд руб.

📉 Рынок на новость отреагировал негативно, особенно пострадала всеми любимая 26238, потерявшая в цене 2 пп. На наш взгляд «вдолгую» решение Минфина лечит сразу несколько проблем:

🔨 Больше эффективности. 26225 и 26247 с разницей в дюрации менее 0,1 стабильно торгуются со спредом около -50 бп, а спред 26238 и 26248 с разницей в теноре в 1 год доходил в декабре до -200 бп. Отсутствие подобных аномалий облегчит заимствования на первичном рынке

💧 Больше ликвидности вторичного рынка и рынка РЕПО

🐹 Больше спроса от ритейла (которому близка идея иксов от capital gain)

🔄 Больше пространства для выбора. Рост числа on-the-run бумаг и снижение предсказуемости ротации усложнит превентивное открытие шортов перед аукционами

Ждем объявления об аукционе ОФЗ-26238. Думаем, соблазн начать именно с нее слишком велик

Тони

28 janeiro 15:50

Те ещё на 350 млрд.руб.размещения ?
Это на сколько ещё прольют ?

Нихтферштейн

27 janeiro 18:05

Минфин решил зарегистрировать дополнительные выпуски "старых" ОФЗ, обвалив их на 2-4%. До сих пор рынок сильно продавливало на тех бумагах, которые Минфин размещает (спрос слабый), а старые выпуски стояли на неликвидном рынке. Хотя допвыпуски всего по 50 млрд рублей, но парадигма сломалась, и бумаги вроде 26238 улетели вниз, а доходности вверх..

https://www.finam.ru/publications/item/minfin-obvalil-starye-ofz-20250127-1700/

Червонец_Сеятель

27 janeiro 17:53

Защищают ли российские акции от инфляции?

https://dzen.ru/a/Z5dI1bK-phpoP5nh

airtraff

27 janeiro 16:38

на 54,00 поддержка.....там стоит плита на продажу, но активно ее скупают, я 170 бондов продал, как раз на этом ценнике, - однако, откупил обратно, выше еще на 200 лямов еще плита, если по 54,00 съедят, то вероятно к 54,50 ценник пойдет. Скорее всего реакция рынка была бурная....щас приходят в себя, - куда ценник загнали и что делать.

airtraff

27 janeiro 15:59

да, такого уталкивания бонды давно не было, там и поддержки даже нет....(ОФЗ 26230), я даже и не успел поставить заявки....ценник просто провалился...да вероятно всего реакция на доп.выпуск.

Lazy hunter

27 janeiro 15:55

26238 на 3,9% снижается 😳
Похоже, всё это падение ОФЗ из-за этого:РОССИЯ-ОФЗ-ДОПВЫПУСКИ-МИНФИН
27.01.2025 15:37:47

Минфин РФ зарегистрировал семь допвыпусков "классики" ОФЗ на 50 млрд руб. каждый

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ зарегистрировал семь дополнительных выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) объемом до 50 млрд рублей каждый, следует из приказов министерства, опубликованных на сайте ведомства.
Бумаги допвыпусков будут доступны на аукционах с 29 января. Дата окончания их размещения - 31 декабря 2027 года.
На аукционах будут предлагаться облигации допвыпусков ОФЗ-ПД 26238, 26240, 26221, 26235, 26233, 26230, 26228.
Выпуск ОФЗ-ПД 26238 на 500 млрд рублей был зарегистрирован в июне 2021 года. Срок погашения бумаг - 15 мая 2041года. Ставка купонного дохода - 7,1% годовых, купонный доход по 8-40-му купонам составит 35,4 рубля.
Выпуск ОФЗ-ПД 26240 объемом 500 млрд рублей был зарегистрирован в июне 2021 года. Срок погашения выпуска - 30 июля 2036 года. Ставка купонного дохода - 7% годовых, купонный доход по 7-30-му купонам составит 34,9 рубля.
Выпуск ОФЗ-ПД 26221 объемом 350 млрд рублей был зарегистрирован в феврале 2017 года. Срок погашения выпуска - 23 марта 2033 года. Ставка купонного дохода - 7,7% годовых, купонный доход по 16-32-му купонам составит 38,39 рубля.
Выпуск ОФЗ-ПД 26235 объемом 500 млрд рублей был зарегистрирован в октябре 2020 года. Срок погашения выпуска - 12 марта 2031 года. Ставка купонного дохода - 5,9% годовых, купонный доход по 9-21-му купонам составит 29,42 рубля.
Выпуск ОФЗ-ПД 26233 объемом 450 млрд рублей был зарегистрирован в феврале 2020 года. Срок погашения выпуска - 18 июля 2035 года. Ставка купонного дохода - 6,1% годовых, купонный доход по 10-31-му купонам составит 30,42 рубля.
Выпуск ОФЗ-ПД 26230 объемом 300 млрд рублей был зарегистрирован в июне 2019 года. Дата погашения выпуска - 16 марта 2039 года. Ставка купонного дохода - 7,7% годовых, купонный доход по 12-40-му купонам составит 38,39 рубля.
Выпуск ОФЗ-ПД 26228 объемом 450 млрд рублей был зарегистрирован в апреле 2019 года. Дата погашения выпуска - 10 апреля 2030 года. Ставка купонного дохода - 7,65% годовых, купонный доход по 12-22-му купонам составит 38,15 рубля.

Lazy hunter

27 janeiro 15:48

Владельцы 26230 не выдержали, судя по плите в 120,000 лотов по 54,80 Вот так стоит спокойно бумага весь день, а потом такой сюрприз. Свежие минимумы 2025-го года по многим ОФЗ ПД.

airtraff

27 janeiro 13:33

несколько торг.сессий был полный застой, - с одной стороны неподвижные плиты, - с другой один шум.....вот только сегодня, (самое интересное начало я пропустил по причине не знания изменения торгов), - пришлось добавляться, (КЭШ), ниже 55,5% началась проторговка до уровня 55,18%.....

airtraff

25 janeiro 19:09

....субъективный взгляд на движение цен длинных ОФЗ за прошедшую неделю....к концу недели ценник ОФЗ 26230 стал консолидироваться. И это не просто флэт, (боковик), а не поддающиеся ни каким смыслам и целям сумбурные задерги...причем, в крайне узком диапазоне, (нависание гигантских плит и подпирание их не большим количеством покупателей, - при этом, ценник не обваливают. Причем, флагом, (когда идет консолидация и уменьшение диапазона).- с последующим сильным движением....это безобразие назвать нельзя. Я предполагаю, что крупные держатели, - мажоритарии, - чего то ждут. Чего? Можно только догадываться. Мой проверенный на движениях бондов алгоритм просто не работает... надо наверное взять паузу. Посмотреть. Что будет. Понятно, что будет сильное движение.

airtraff

25 janeiro 08:09

про тарифы....(аэронавигационные сборы). В России они не повышались с 2014, повысили в 2023 если не ошибаюсь, на 50%...( но это не большая часть расходов, потому как для Российских авиакомпаний они значительно ниже иностранных. Приведу пример...Возд судно весом от 50 до 100 тонн, (все Эрбасы и Боинги среднемагистральные (иностранное), платит 161,4 долл. за пролет 100 км. российского воздушного пространства. Тяжелые возд. суда весом от 200 до 300 тонн, платят 207,8 долл/100 пролета. Сегодня летают в России только арабы. китайцы и индусы с монголами. А Запад очень расстроен, - потому как Россию облететь можно, но экономически нецелесообразно, (плюс 3 часа и более для полета в Юго-Восточную Азию из Евросоюза и в Штаты через Северный Полюс, (кросс-полярные маршруты зональной навигации из Индо-Китайского региона.

Фрекен

25 janeiro 09:08

Значит, скоро повысят и своим?
А чем хуже для Евросоюза перелет в Штаты через Северный Полюс чем через территорию РФ? Кажется, так даже короче?
А если из ЮВА вообще не понятно. зачем в штаты через Северный полюс

airtraff

25 janeiro 18:42

..............................я написал сумбурно.....самая короткий маршрут зональной навигации, (так сейчас называются воздушные трассы), из Индии в Штаты, - через Россию, Северный Полюс....называются кросс-полярные маршруты. Самый короткий путь из Европы в ЮВ-Азию проходит через Северный Урал...(старейшая воздушная трасса, по которой летают в Европу лет 60 уже)...На больших высотах, (Тропопауза- граница между тропосферой и стратосферой), самолеты летают по ортодромии, - кратчайшее расстояние, если посмотреть на глобус. До санкций и ввода взаимных ограничений полетов на этих маршрутах летали, (Западные авиакомпании), просто роями, (летит такой рой, естественно, на разных эшелонах, там самолетов, штук 15)......Сегодня такая интенсивность полетов наблюдается южнее России, в Турции....повторюсь...через Россию,- на 3 часа и более маршруты короче....Сегодня вне конкуренции летают Китай, Индия и Арабские а/компании...Российские тарифы будут поднимать уже лет через 10.....обычно, иностранные а/компании вносили самый весомый вклад в копилку Госкорпорации по ОрВД,, так называется контора, (читайте,-авиадиспетчеры России, -гражданские, военных у нас нет, -у всех гражданских авиадиспетчеров есть допуск управления возд.судов ВКС, которые летают по маршрутам, в пилотажных зонах в Районах аэродромов...(исключение, - боевое применение или боевая работа на полигонах и т.д.)

Тони

26 janeiro 08:27

История берет свое начало с господина Березовского)), вроде он первый начал вводить тарифы за пролет...

Червонец_Сеятель

24 janeiro 18:19

Пятничные исторический зарисовки.
Монеты периода феодальной раздробленности Руси и зависимости от Золотой Орды.
Княжеств:
дмитровского;
углического;
можайского;
верейского;
галического;
рязанского;
суздальско-нижегородского;

https://dzen.ru/a/YiB8MuE8p2MraqKS

Фрекен

24 janeiro 21:22

почему серебряные монетки по цвету как медные? Как они в те вермена отмеряли 0,76 г или 0,47 г, например? Или все монетки были разного веса?

Червонец_Сеятель

25 janeiro 18:55

Это баланс белого на смартфоне не настроен.
Вес отмеряли длинной заготовки на серебряной проволке

Фрекен

25 janeiro 19:44

очень интересно. НО и проволоку надо одной толщины иметь, и отмерять очень точно. там наверное речь о микронах или я преувеличиваю проблему?

C-T-R

24 janeiro 16:58

Мосбиржа ограничит отклонение цен на торгах с 27 января

Московская биржа (MOEX: MOEX) и Банк России выпустили перечень дополнительных мер, необходимых для стабилизации рынка. Главным изменением станет ограничение отклонения цен в ходе торгов, сообщает пресс-служба холдинга.

С 27 января максимальное отклонение цен заявок в ходе утренней сессии торгов акциями, депозитарными расписками и паевыми фондами будет составлять не более 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Для облигаций максимальное допустимое отклонение составит 5% от предыдущей сессии.

Во время вечерней сессии будет допускаться отклонение в размере 10% от цены закрытия текущего торгового дня. Ограничение будет распространяться на совершение сделок со всеми инструментами рынка — акциями, паевыми фондами, облигациями.

Для акций и расписок, включенных в третий уровень листинга, будет сохранено максимальное отклонение цен заявок на уровне не выше 22%. Биржа сообщила, что будет проводить анализ изменения стоимости ценных бумаг, включенных в третий уровень листинга. В случае выявления дестабилизаций цен будут установлены асимметричные границы ценового коридора.

https://www.kommersant.ru/doc/7458386?from=top_main_5

Фрекен

24 janeiro 17:11

хм. вряд ли они страхуются от резкого роста цены на ОФЗ.

C-T-R

24 janeiro 14:43

давно уже должен был быть создан независимый оператор трубопровода (как вариант разделить газпром) как в электросетях, есть генераторы, есть сети

C-T-R

24 janeiro 08:37

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В России цены на газ должны достигнуть уровня, обеспечивающего финансирование проектов газификации и реализации крупных инвестиционных проектов, заявил начальник отдела ПАО "Газпром" Алексей Сахаров в Госдуме.

По его словам, сейчас средний тариф на транспортировку газа независимых производителей составляет 65,2 рубля за тысячу кубометров на 100 км, тогда как нынешняя себестоимость по этому виду деятельности составляет 109 рублей. А для обеспечения финансирования новых проектов необходимо его повысить до примерно 170 рублей. Многолетняя заморозка транспортного тарифа на фоне ежегодной индексации оптовых цен также увеличивает диспропорцию рентабельности разработки месторождений "Газпрома" и НПГ.

https://www.interfax.ru/business/1004282

Вот тебе бабушка и Юрьев день

65 => 170 это почти в три раза повышение
А это счета за тепло в домах в том числе по всей стране

Wist

24 janeiro 11:49

Давно пора. Попытки скрестить ужа с ежом ни к чему хорошему не приводят. С одной стороны дармовой газ внутри страны провоцирует неэффективность его использования, а с другой эти затраты Газпрому компенсируют другими нерыночными механизмами вроде монополии на трубу, что тоже не способствует эффективности.

rauber

24 janeiro 12:24

К вопросам ценообразования стоимости транспортировки газа нашего достояния надо отнестись внимательно и возможно скептически. Мало того, что в работы (затраты) данного монополиста навключают всякой шняги (статей расходов), целесообразность которых возможно будет под большим вопросом.
Надо хорошо посмотреть, что они туда навключали.
Сталкивался ранее с тем, что много оборудования и трубы для линейных газопроводов были закуплены в 2010-2017 годах и валялись на складах под открытым небом, более того Газпром оплачивал его хранение и пр. Это и стоимость миллиарды, и актуальность этого оборудования и трубы теперь в транспорте теперь под большим вопросом.
Понятно, что наша монополия постарается все это туда включить, как свои расходы.
Кто с этим будет разбираться?
Депутаты Госдумы с этим разбираться не будут.
Счетная палата?

Дмитрий..

24 janeiro 13:26

Это речь идет про то, чтоб Новатек, Роснефть и прочие платили за пользование газораспределительной сети Газпрома больше, чем сейчас.
А не про тариф для потребителей.

Дмитрий..

24 janeiro 13:30

"Дармовой газ", "перекрестное субсидирование электричества" - это мифология.
За газ, если учесть транспортную составляющую, потребители внутри РФ, за исключением малой группы настоящих патриотов и верных соратников, платят практически по мировым рыночным ценам, а то и больше

Jek$on

24 janeiro 13:38

При увеличение тарифа в 3 раза Новатеку, Роснефти и прочим у них:
1. либо упадет маржа которую они получали за счет сниженного тарифа
2. либо они переложат этот тариф на тех, кому продавали.

Если бы ты был собственником "Новатек, Роснефть и прочие" ты бы что выбрал?

airtraff

24 janeiro 07:29

доброе утро, коллеги....чем интересен ФР ? Своей непредсказуемостью, - вот, вчера утром картина была вполне благоприятная. Почти ровное боковое движение с утренними и вечерними движениями. С графиком Ишимоку я, конечно, погорячился, -там движение как раз ПОД ОБЛАКОМ, с попытками захода, - однако, боковик состоялся, хоть и вчера на фоне падения индекса Мамбы бонды тоже корректировались, но цены ниже сформировавшегося уровня поддержки не ушли....Причем, в стакане стояли почти в спрэде башни по 50 и 100 лямов на продажу, - без движения, даже роботы, отталкиваясь от этого уровня вниз, - не смогли утолкать цену....(скорее всего не хотели, - смысл бондов, это доходность и тупо толкать ценник в пол, (как в акциях) себе дороже, -если что, то откупать будет уже нечего, на локальных мин. уровнях есть риск остаться ни с чем, (загоняя ценник). Покупатель бондов более консервативен, -скакать как блоха по тренду он вряд ли захочет...(интрадей не в счет,- тут другие интересы,-проторговка, которая увеличивает доходность за счет уменьшения средней стоимости портфеля, (постоянное докупание....купил ниже,-продал дороже.
...Утренний отскок был крайне слабым, затем, в течении дня бонда падала....я покупал, истратил весь КЭШ. Сегодня буду продавать от спрэда с предторговой, - у меня мин. цена покупки была 55,50.... вот от 55,60 и начну выставлять лимитки вверх от 10 лотов через 10 копеек. Профит почти минимальный, но свободные средства необходимы для дальнейшей проторговки. Удачи

Червонец_Сеятель

23 janeiro 10:45

Расчет недооценки старосхемных ОФЗ ПК по сравнению с новосхемными на конец января 2025

https://dzen.ru/a/Z5HmNdqPlQ0_bkUZ

Lazy hunter

23 janeiro 10:29

Оказывается, вчерашний аукцион по 26247 прошёл вполне бодро:Москва. 22 января. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 77,4751% от номинала, что соответствует доходности 17,03% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 32 млрд 951 млн рублей по номиналу при спросе 55 млрд 251 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 26 млрд 159 млн рублей.
Цена отсечения была установлена на уровне 77,416% от номинала, что соответствует доходности 17,04% годовых.
Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 28 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

C-T-R

23 janeiro 07:25

https://www.interfax.ru/business/1004180

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил Росстат. С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января 2025 и 204 годов следует, что годовая инфляция в стране на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,92% с 9,86% на 13 января, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

airtraff

23 janeiro 07:17

доброе утро, коллеги....бонда 26230 вышла в боковое движение с классическим утренним ложным откоком, я даже не парясь, проторговал его до вершины, (чуть больше 10 % пакета). Технически,- ценник находится в Облаке Ишимоку на не больших тайм-фреймах, это видно, (подтверждение флэта).
Надо отметить, что пробой не состоялся, только была пара попыток, тоже по отработанной схеме,- выставление плиты и продавливание робота лимиткой в 1,5 ляма, -его алгоритм я уже озвучивал, повторуюсь,- стремится к спрэду,-мгновенно переставляя лимитки и обгоняя интересантов этого движения, временами останавливается, пропуская шум вперед к спреду, поэтому и мои заявки на продажу временами стояли на верхней границе ....Я аналогично продавал агрессивно, (через 0,01%, читай 10 коп. по 10 лотов). При встречных покупках, -переворачивался,(тот же процесс, только вверх). Спред постепенно сжимается, - если после утреннего ложного пробоя он составлял несколько рублей, - то встречное сопротивление, (быков), сдавливает его до нескольких копеек....Соответственно рынок находит равновесие, покупки/продажи прекращаются. Присходит неспешное пасование мячика, туда-сюда. Вечером, (пишу про Урал), попытки отскока и пробоя повторяются, только не сильные. В заключение.....надо отметить, что покупателей стало больше, плиты, не пробиваются, но просадки выкупаются активно. Сегодня ожидаю повторения вчерашнего движения, буду торговать так же как вчера.....
Рынок консолидируется для полноценного рывка в верх. Я так думаю. Удачи... (удалю флуд)

Investing Port

Notícias populares