OTC: BPRMF - Blue Prism Group plc

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = -0.54
CAGR EPS = 26.01%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 17.48 + (17.48 * 26.01% / 100) = 22.02

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0854
Ebitda Yield = 0.2192
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0
Debt = 0.0046
Market Cap = 1.63
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.63 / (1.63 + 0.0046) = 0.9972
Weight Cost Debt = 100% - 0.9972 = 0.0028
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.82
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0282
WACC = (0 / 0.0046) * (100% - 0.9972) * (1 - 0.21) + 0.0282 + 0.9972 = 0.0281
Terminal Value = Discount (-0.0854 * (1 + 0.2192) / (0.0281 - 0.2192)) = -0.4749
Company Value = ∑ (-0.0854 / (1 + 0.0281) ^ 5) = -0.2984
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.4749 + -0.2984) / 88000000 = -8.79

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0038
FCF Yield = -1.8
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0
Debt = 0.0046
Market Cap = 1.63
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.63 / (1.63 + 0.0046) = 0.9972
Weight Cost Debt = 100% - 0.9972 = 0.0028
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.82
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 0 * 5.94 + 0 = 0.0282
WACC = (0 / 0.0046) * (100% - 0.9972) * (1 - 0.21) + 0.0282 + 0.9972 = 0.0281
Terminal Value = Discount (0.0038 * (1 + -1.8) / (0.0281 - -1.8)) = -0.0017
Company Value = ∑ (0.0038 / (1 + 0.0281) ^ 5) = 0.007
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0017 + 0.007) / 88000000 = 0.0605