МГКЛ 1P5

Rentabilidade por seis meses: -20.8%
Categoria: bonds.types.2

Gráfico de rentabilidade

Gráfico de rendimento até o vencimento em comparação com ОФЗ 26230

Rendimento até o vencimento

  • Denominação: 1000 rub
  • Preço % do valor nominal: 79.1 %
  • NKD: 14.79 rub
  • Rendimento até o vencimento: 31.05%
  • Rendimento do cupom: 20%
  • Rendimento do cupom do atual : 25.28%
  • Rendimento atual em cupons com reinvestimento: 27.79%
  • Cupom: 49.86 rub
  • Cupom uma vez por ano: 4.01

Nota

  • Qualidade: 3.67/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Índice de liquidez: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (max(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, onde
    Li - valor final do índice de liquidez
    𝑉𝑖 - volume médio diário de negociação do i-ésimo instrumento nos 30 dias de negociação anteriores
    𝑉 - volume médio diário de negociação para todos os instrumentos nos 30 dias de negociação anteriores
    Li = (1.3839277447613 - 0.88139188690621) / (1.1620354383525 - 0.88139188690621)

Índice Altman

Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z-Score = 1.2 * 0.89 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0 + 0.6 * 0.47 + 0.64 = 2.1218

Índice de Evstropov

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
onde Y é o coeficiente calculado;
P = 1 / (1 + e-SIM) - probabilidade de abertura de processo de falência
Índice de Evstropov, Y = 0.25 - 14.64 * 0 - 1.0.8 * 0 - 130.08 * 0.31 = -40.6085
P = 1 / (1 + e40.6085) = 0%